CME对Faxon Analytics罚款4万美元

芝加哥商业交易所（CME）商业行为委员会的一个小组发现，2019年12月20日，由Faxon Analytics LLC（Faxon）设计和运营的自动交易系统（ATS）在2019年12月Micro E-mini纳斯达克期货市场上输入多个订单，而且是在合约到期前10分钟，当时正处于低流动性时期。

 

Faxon为第三方账户的利益操作自动交易系统，订单没有立即成交，因此该公司多次修改、提交、输入不同的价格进行操作，而后通过又多次输入新订单，这种行为导致市场多次进入保留状态。

 

此外，Faxon没有认真监督其自动交易系统，并且在市场上部署自动交易系统之前，没有适当地测试该系统的运作。

 

根据和解提议，小组命令Faxon支付40,000美元的罚款，Faxon不否认以上所述的违规行为，也同意接受处罚。