ASIC监管报告：外汇不再是重点监管目标

澳大利亚证券投资委员会从现在开始将关注点从外汇转移到执行、黑池pinging交易和算法交易上。

 

今天，澳大利亚证券投资委员会发布了第九次澳大利亚金融市场和市场参与者监管报告，时间范围为2014年7月至12月。

 

去年，澳大利亚证券投资委员会对零售外汇市场中的行为以及零售客户面临的风险非常关注，因此对澳大利亚外汇行业进行了重点监管。

 

因此才有了后来关闭零售外汇公司，向公众发布警示（在警示中，澳大利亚证券投资委员会强调了零售外汇交易可能存在的陷阱），推迟向外汇经纪商发放澳大利亚金融服务牌照（其他领域的金融服务公司获得澳大利金融服务牌照非常快）等措施。

 

去年下半年的监管报告详细记载了澳大利亚证券投资委员会对外汇公司监管存在的忧虑，并称对外汇行业活动的实时监管一直是澳大利亚证券投资委员会的主要关注点。

 

今天发布的2014下半年报告中，澳大利亚证券投资委员会尽管强调了外汇仍是2015 战略计划中的监管重点，但是未提及去年下半年外汇行业调查结果，将把注意力集中在电子交易领域，包括完善澳大利亚证券投资委员会新的市场监管系统——MAI。

 

在ASX Centre Point和Chi-X隐匿公众黑池的ASX20安全交易中，Pinging策略能够被识别。澳大利亚证券投资委员会采取干预措施后，这种行为现在已经停止。Pinging是一种测试流动性的行为，设置的指令非常小。

 

使用MAI，监管分析人士还可以识别零售在线共享交易账户黑客的再发生。澳大利亚证券投资委员会与相关公司密切合作，采取措施阻止此类行为。

 

另外，在去年下半年，与市场参与者的讨论催生了指令执行方式的修正案，以及对26种交易算法的审查。澳大利亚证券投资委员会委员Cathie Armour说，这些例子强调了澳大利亚证券投资委员会监管行为方面积极改变的重要性和方式。

 

委员Armour说：“从制止违法行为的角度看，执法结果是非常重要的，向整个行业发出了信息：市场违规行为不会被容忍。澳大利亚证券投资委员会早期介入不当行为或违规行为，这对于确保市场公正性是非常关键的。”

 

报告还强调了改进澳大利亚证券投资委员会新的市场监管系统MAI的功能的影响。该系统使澳大利证券投资委员会能够在短时间内进行非常复杂的分析。

 

MPS 高管Greg Yanco说，澳大利亚证券投资委员会有受过良好培训的高水准监管团队，在市场结构方面拥有丰富经验，在识别和应对市场违规行为方面准备充分。

 

Yanco先生说：“与之前的系统相比，我们现在能够对股票和衍生品数据进行更为细致的分析。我们还制作了新的内部交易和市场操纵报告，从而更有效地分析大量交易数据。这些改进后的监管功能使澳大利亚证券投资委员会能够比以前更好的发现、调查和起诉交易违规行为。”

 

报告还概述了澳大利亚证券投资委员会，特别是Market Entity Compliance System未来的关注点，这将加强市场参与者和运营商与澳大利亚证券投资委员会的互动。未来六个月，澳大利亚证券投资委员会将密切关注的其他市场行为方面包括对交叉系统的重点审查（将对交叉系统运营商的监管合规情况进行评估），对客户资金合规情况的针对性审查，以及对保密信息处理的进一步分析。