什么是系统——论系统各组成部份的重要性
2009-11-19 09:24:24 来源： 作者：
什么是系统？
系统就是谁都不重要；
系统又是谁都很重要；
系统就是一个都不能少。
这就是对系统客观的描述。
然而，人都是有情绪的，每个人由于自身条件和实践经历以及理解能力的差异导致了他们对系统各个组成部分重要性的不同的认识。
以波涛先生为例，他在系统交易方法中非常强调心理素质的重要，认为在组成系统的三个部分：系统规则、资金管理、心理素质中，以心理素质最重要，其次是资金管理，最后才是具体的系统交易规则，其对心理素质重要性的强调程度，下文可以形象的说明。
“作者本人的长期观察，80％的系统使用者不能把系统交易信号连续执行10次以上，90％的系统使用者不能把系统交易信号连续执行20次以上。能把系统信号连续执行超过100次以上的系统操作者决不会超过1％。”
“依作者的体会，一个投资人如果能够坚定不移地把一个交易系统的交易指令连续不间断地执行l00次(一个交易周期为一次)以上，即使这个交易系统事后证明是一个设计有缺陷的亏损系统，这个投资人也已经取得了巨大的成功，并且无愧于一个优秀的职业投资家的称号。”
《系统交易方法》104页
而萨普先生则是更形象的说明了三者之间的关系：在交易系统的组成部分中，心理素质占60％，资金管理占30％，系统规则占10％。并且画了一个形象的饼状图来描述。
《通向金融王国的自由之路》13页
在《海龟交易法则》中，也有着同样的论述。在此恕不赘述。
上面的这些论述被系统交易者奉为圭臬，然而悖论就是在信奉这些交易圭臬的人中产生了。而且就是笔者本人。
由于在刚接触系统交易的时候读的书就是上面提到的那几本，所以在没有实战以前，我就一直特别重视心理素质的训练，甚至可以这样说，我的心理素质的训练方法是相当具有实际操作意义的。直到目前为止，在笔者见闻所及的范围内，尚未见到类似的东西。
同时，为了加强资金管理方面的研究，我自学了VFP数据库，自己采集数据，自己编写程序，以范·K·撒普在《通向金融王国自由之路》中提到的那几种头寸调控模型为例，来开发适合的头寸调控模型。（当时还没有接触到国外先进的软件）
此时的我，对系统交易规则一点都不以为然，用的是简单到不能再简单的系统，如，根据一个极其简单的信号买进持有呀，或买进后设置止损、止盈呀等等……
有得必有失，这样的训练，导致了我的心理素质非常优秀，对头寸调控也能较好的把握，而对系统交易规则这一块就显得非常的薄弱。当然这是现在的“后话”了，当时我可没有这么清醒。
结果，现实的悖论产生了。虽然我100％的严格执行了系统的交易指令，而且执行的次数已经超过了，波涛先生在上文中的最高的描述。但是由于系统的交易规则出现了严重的问题，导致了我运作的账户出现了意想不到的亏损。之所以是没有出现一般文学作品中的灾难性亏损或暴仓，完全得益于我的风险控制和头寸调控模型。因为他们，我的亏损没有到不可收拾的局面，甚至可以说，这个亏损对于整个账户来说，只是个皮毛。之所以说是严重的问题是因为，本来应该是盈利的系统，但是实际交易下来发现情况不对了呀！
人都是有情绪的，每个人由于自身条件和实践经历以及理解能力的差异导致了他们对系统各个组成部分重要性的不同的认识。
波涛先生由于在国外，本人又是个高级知识分子，各种条件要比我等普通人强得多，这一点可以用软件为例来说明。
系统交易不比其它的交易方式，他的一个重要特点就是对工具的依赖性（这里的工具专门指软件，因为电脑当然是无庸置疑的工具），没有软件，你的程序如何测试，没有软件你的参数如何优化……
而国内的软件水平，相信用过外软的朋友应该有个清楚的认识。就不用我说了。
你没有软件，就无法测试，而开发系统就是测试、测试、在测试！这里说得还只是交易规则的单口系统。如果在进一步涉及到资金管理的话，没有专业的软件就寸步难行了。所以当初笔者在没有接触外软的情况下，也是被逼无赖才学了VFP的呀！
在这种情况下，他说了前面开始时候的话，就不足为怪了。
而我们了，一开始接触系统交易的时候，就天天牢记，心理素质最重要，严格遵守操作纪律是生命，在加上一些科学的训练方法，当然心理素质要强一些。也可以说是我们直接站在了他们的肩上了。
而由于刚刚在上面提到的哪些关于软件的问题，导致了我们国内的系统交易者们，在资金管理和系统交易规则方面的相对落后。在这样的情况下，就出现了象我这样的人。就出现了我上面提到的我运作的账户的一些真实的情形，姑且称之为“悖论”吧！
所以我才有了开篇的感触：
什么是系统？
系统就是谁都不重要；
系统又是谁都很重要；
系统就是一个都不能少！
最后，说明一下写这篇文章的目的。写这篇文章绝对不是想教大家一些什么东西，因为我还远远没有到这个水平。只是想给大家说一件真实的事情，给那些有志于从事系统交易的人一个失败的例子，从失败的经验这一层面来给大家提个醒！