接受亏损是建立交易系统的关键
2012-12-18 11:24:09 来源： 作者：
我个人认为要想长久的获得稳定的获利，建立一套适合自己的交易系统几乎是唯一的途径。
任何成功的投资家都有一套自己的交易系统，交易系统中包括如下要素：
第一是选择条件，在众多的市场和品种中，选择那个市场和那个品种？符合什么条件的情况下可以关注。
第二是入市点，在满足什么条件的什么点位进入市场。
第三是止损位，在什么价位市场可以证明我错误，我必须坚决的退出市场。
第四是获利出场位，在什么价位出场或者分批出场。
第五是资金管理战术，应该采取多少量的仓位，占总资本的百分之多少，以及如何采取分批入市的策略如何采取分批出场的策略，以及如何采取底位回补摊平成本以增加仓位的策略？研究过交易策略的朋友基本上都对上述要点十分了解了。
在此提出一个经历大量实战的交易员才能真正领悟的一个问题，就是必须真正的接受亏损才能建立起自己的交易系统而且才能够贯彻到底，而只有建立起自己的交易系统而且贯彻下去的交易员才能在市场上生存下去，才能获得稳定持久的赢利。很多交易员仅仅把接受亏损概念化停留在思维意识中，知道在止损的价位到的时候必须坚决止损，但真正能做到的人根据我的观察很少很少，原因基本上是人的心理上的，对承认失败存在恐惧，或者对金钱的亏损存在恐惧，不想亏钱，这类的交易员最终的命运往往就是在更低，几乎是很低，几乎是底部的价位抛出亏损的仓位。但这点的害处不仅仅是财务上和心理上的，更大的危害很多人都没有看到，更大的危害是使交易人员失去了开发建立自己的交易系统的机会，或者失去了继续使用交易系统获得利润来弥补亏损的机会。
原理上交易系统并不神秘，大部分交易系统源于一项古老的观念，限制亏损，让利润奔跑。
高成功率的交易系统基本上极少，即使存在也因为选择了过于严格的限定条件，而使得交易的机会极少，或者缩短交易期间来换取高成功率但相应的获利空间会极小，以至于一个大的亏损就将数次的盈利化为乌有。大部分的交易系统处于50%准确率，而捕捉大趋势的交易系统往往仅有20%的成功率，在这种低成功率的情况下，止损的作用就是限制亏损，让每笔的亏损达到10%或者5%之内，而用捕捉到的20---50%幅度的利润来弥补。试问没有一套铁的纪律来执行止损，又怎么能继续使用下去，直到捕捉到大趋势呢？
所以做交易必须有一个大局观，全局观，策略观，知道在什么时候什么情况下来舍弃一些，而换取在别的地方获得更大的利益。而不接受亏损的抱着扰幸的心理拒不平掉亏损的仓位会对使用开发交易系统带来如下危害：
一，基本上对交易系统失去信心，交易系统本身造成的亏损是交易系统本身设计好的，合理的，以换取更大利润的战略性亏损，如果严格执行交易系统长期下来自然会尝到甜头，获得稳定持久的利润，而违反交易系统拒不止损造成的亏损一般极为巨大，投资人的心理倾向会认为是交易系统的入市信号很烂，从而心理上不在对交易系统有信心。
二，财务上的大幅损失，失去了继续使用交易系统的能力，套牢一般会持续很长时间，如果全仓进入，则这期间失去了继续使用交易系统捕捉新的交易信号的机会。
三，在开发交易系统时，天真的认为提高准确度是关键，造成不重视交易系统的止损功能，从而对亏损存在放任心理，遭遇巨大亏损彻底使交易者失去了开发交易系统的信心和态度。
因此接受亏损，真正的接受亏损，并真正理解限制亏损，让利润奔跑的古老格言，是开发和使用交易系统获利的关键，投资者必须重视起来，通过模拟的或者现实的止损训练来让心理接受亏损，从而让交易系统发挥它本身具有的能力。